• (2021年真题)某客户以4000元/吨开仓买进大连商品交易所5月份大豆期货合约5手，当天结算价为4010元/吨。该客户该笔交易的浮动盈亏是( )元。(大豆期货交易单位为10吨/手) A.500 B.10 C.100 D.50
• (2016年真题)下面做法中符合金字塔式买入投机交易的是( )。 A.以7000美元／吨的价格买入1手铜期货合约；价格涨至7050美元／吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元／吨再买入3手铜期货合约 B.以7100美元／吨的价格买入3手铜期货合约；价格跌至7050美元／吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7000美元／吨再买入1手铜期货合约 C.以7000美元／吨的价格买入3手铜期货合约；价格涨至7050美元／吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元／吨再买入1手铜期货合约 D.以7100美元／吨的价格买入1手铜期货合约；价格跌至7050美元／吨买入2手铜期货合约；待价格继续...
• (2019年真题)以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是( )。 A.隐含回购利率最低的债券是最便宜可交割债券 B.市场价格最低的债券是最便宜可交割债券 C.隐含回购利率最高的债券是最便宜可交割债券 D.市场价格最高的债券是最便宜可交割债券
• (2021年真题)以下关于最便宜可交割债券的描述，正确的是( ) A.隐含回购利率最低的的债券是最便宜可交割债券 B.隐含回购利率最高的的债券是最便宜可交割债券 C.转换因子最大的债券是最便宜可交割债券 D.转换因子最小的债券是最便宜可交割债券
• (2021年真题)2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑换美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为0.020美元，如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2963,此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为( )美元/欧元。(不考虑交易成本) A.0.3012 B.0.1604 C.0.3198 D.0.1704
• (2021年真题)关于β系数的说法，正确的有( ) A.β系数是测度股票的市场风险的传统指标 B.β系数值可以用线性回归的方法计算得到 C.β系数值越大，股指期货套期保值中所需的期货合约就越多 D.β系数值大于1时，股票的市场风险高于市场整体风险
• (2020年真题)投资者以2330点开仓买入沪深300股指期货合约5手，后以2350点全部平仓。若不计交易费用，其交易结果为( )。 A.盈利6000元/手 B.盈利30000元 C.亏损6000元/手 D.亏损30000元
• (2017年真题)实行持仓限额制度的目的在于( )。 A.防范操纵市场价格的行为 B.防止交割量过大 C.防止期货市场风险过度集中于少数投资者 D.防止市场流动性过大
• (2016年真题)下列关于利率期货交割方式的说法，正确的有( )。 A.CME的3个月期国债期货合约目前采用现金交割方式 B.CME的3个月欧洲美元期货合约要进行实物交割实际是不可能的 C.所有到期而未平仓的CME的3个月欧洲美元期货合约都按照最后结算交割指数平仓 D.CBOT的10年期国债期货合约目前采用现金交割方式
• (2020年真题)中金所5年期国债期货报价为97.250，意味着( ). A.合约价值为97.250万元，含有应计利息 B.面值为100元的国债期货净价价格为97.250元 C.面值为100元的国债期货全价格为97.250元 D.合约价值为97.250万元，不含应计利息
• (2017年真题)利率互换的目的包括( )。 A.降低融资成本 B.管理资产负债，对冲利率风险 C.构造产品组合 D.提高收益
• (2020年真题)下列关于远期利率协议的说法，正确的是( )。 A.远期利率协议的买方是名义贷款人 B.远期利率协议的卖方是名义借款人 C.远期利率协议的买方是名义借款人 D.远期利率协议的卖方是名义贷款人
• (2021年真题)关于远期利率的说法，正确的有( )。 A.买卖双方不需要交换本金 B.卖方为名义借款人 C.在结算日根据协议利率和参照利率之间的差额及名义本金额，由交易一方付给另一方结算金 D.买方为名义贷款人
• (2016年真题)人民币远期利率协议作用有( )。 A.有利于企业进行套期保值 B.帮助银行进行利率风险管理 C.有利于发现利率市场价格 D.帮助银行进行利率和汇率风险管理
• (2020年真题)计算国债期货理论价格，用到的变量有( )等。 A.市场利率 B.可交割券的价格 C.可交割券的票面利率 D.可交割券转换因子
• (2020年真题)以下选项属于期货交易所职能的有( )。 A.制定并实施期货市场交易制度与交易规则 B.设计合约、安排合约上市 C.组织和监督期货交易 D.发布市场信息
• (2016年真题)下列选项中，( )是期货合约的标准化条款。 A.交割等级 B.期货价格 C.最后交易日 D.报价单位
• (2016年真题)下列关于商品投资基金的说法，正确的有( )。 A.专注于投资期货和期权合约 B.是一种集合投资方式 C.既可以做多也可以做空 D.商品基金经理决定投资期货的策略
• (2016年真题)若某投资者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入1手大豆期货合约，成交价格为4000元／吨，而此后市场上的5月份大豆期货合约价格下降到3980元／吨。该投资者再买入1手该合约。那么当该合约价格回升到( )元／吨时，该投资者是获利的。 A.3985 B.3995 C.4005 D.4015
• (2020年真题)1月初，3月和5月玉米现货合约价格分别是2340元/吨和2370元/吨，该套利者以该价格同时卖出3月，买入5月玉米合约。等价差变动到( )时，交易者平仓是亏损的。(不计手续费等费用，价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约) A.10 B.20 C.80 D.40
• (2016年真题)下列关于期现套利的说法，正确的有( )。 A.期现套利同时涉及期货市场和现货市场 B.一般来说，期货价格和现货价格间的价差主要反映了市场行情 C.若期货价格高于现货价格加持仓费用，则可通过买入现货，卖出期货进行套利 D.商品期现套利最常见的就是买入期货，同时卖出现货
• (2017年真题)按照惯例，在国际外汇市场上采用直接标价法的货币有( )。 A.日元 B.欧元 C.加元 D.英镑
• (2020年真题)某美国出口企业3个月后收到欧元贷款。该企业担心欧元兑美元贬值，则可通过( )规避期货汇率风险。 A.买入欧元兑美元期货合约 B.卖出欧元兑美元远期合约 C.卖出欧元兑美元期货合约 D.买入欧元兑美元远期合约
• (2016年真题)对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，下列表述正确的有( )。 A.在同一时空内会受到相同的经济因素的影响和制约 B.一般情况下，两个市场的价格变动趋势相同 C.随着期货合约临近交割，现货价格和期货价格趋于一致 D.随着期货合约临近交割，现货价格和期货价格价差扩大
• (2016年真题)汇率掉期交易的组成包括( )。 A.外汇即期交易+外汇远期交易 B.隔夜掉期交易 C.外汇远期交易+外汇远期交易 D.外汇期货交易+外汇即期交易
• (2016年真题)下述情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的有( )。 A.某进出口公司和海外制造企业签订贸易协议，约定在2个月后该进出口公司卖出20万美元的货物，为了对冲2个月后人民币升值导致的汇兑损失 B.某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标等不确定性因素 C.某国内公司现有3年期的欧元负债，为对冲持有期欧元汇率波动 D.某金融机构预期3个月后能够获得100万美元收入，为对冲人民币升值带来的汇兑损失
• (2016年真题)期货期权合约几乎包括了相关期货合约的所有标准化要素，但其中期货合约中没有的要素有( )。 A.权利金 B.每日价幅限制 C.执行价格 D.合约到期日
• (2019年真题)关于价差套利，下列说法中正确的是( )。 A.在价差套利中，交易者需要关注期货合约间的价差变动情况 B.在价差套利中，交易者只需要关注某一期期货合约的价格变动方向 C.在价差套利中，交易者同时在相关合约上进行方向相同的交易 D.在价差套利中，交易者同时在相关合约上进行方向相反的交易
• (2019年真题)某期货投机者预期某商品期货合约价格将上升，决定采用金字塔式建仓策略，交易过程如下表所示。则该投机者第3笔交易可能的价格是( )元/吨。 A.5525 B.5565 C.5535 D.5545
• (2016年真题)近年来，套期保值者的交易行为及对套期保值的利用范围发生的变化包括( )。 A.主动参与保值活动，收集经济信息，科学分析以决定交易策略 B.随时采取保值行动，有效转移风险 C.将期货保值视为风险管理工具 D.保值者将保值活动视为融资管理工具
• (2021年真题)某套利者以4100元/吨买入5月大豆期货合约，同时以4200元/吨卖出7月大豆合约，5月和7月合约价格分别变为( )，该套利者获利(不计交易费用) A.4300元/吨和4450元/吨 B.4300元/吨和4350元/吨 C.4300元/吨和4320元/吨 D.4300元/吨和4200元/吨
• (2016年真题)下列关于期现套利的说法，不正确的有( )。 A.如果期货价格—现货价格的价差远远高于持仓费，套利者卖出现货，同时买入相关期货合约 B.如果期货价格—现货价格的价差远远低于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约 C.对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作 D.在实际操作中，只要价差变化有利，也可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作
• (2020年真题)期货交易涉及商品实物交割的，交易所应当发布该合约的( )等信息。 A.可用库容情况 B.标准仓单数量 C.现货市场行情 D.预期实物交割数量
• (2020年真题)下列关于相同条件的看涨期权多头和空头损益平衡点的说法，正确的有( )。 A.看涨期权多头和空头损益平衡点相同 B.看涨期权多头损益平衡点=执行价格+权利金 C.看涨期权多头和空头损益平衡点不相同 D.看涨期权空头损益平衡点=执行价格-权利金
• (2016年真题)关于基差交易的应用，描述正确的有( )。 A.现货商可以运用期货价格加减基差作为远期现货交易的定价依据 B.基差交易可以和套期保值交易结合在一起进行 C.基差交易是投资者参与期货投机的一种方式 D.所有现货商品都可以使用基差交易
• (2016年真题)在正向市场上，投资者预期近期合约价格的( )适合进行牛市套利。 A.上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度 B.下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度 C.下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度 D.上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度
• (2021年真题)公司卷入一场合并谈判，谈判结果对公司影响巨大但结果未知，如果是某投资者对该公司股票期权进行投资，可以采用的投资策略有( ) A.做多该公司股票的跨式期权组合 B.做多该公司股票的宽跨式期权组合 C.买进该公司股票的看涨期权 D.买进该公司股票的看跌期权
• (2020年真题)以下关于国内期货市场价格描述正确的是( )。 A.最新价是某一期货合约在当日交易期间的即时成交价格 B.集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后的第一笔成交价为开盘价 C.收盘价是某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格 D.当日结算价的计算无需考虑成交量
• (2017年真题)套期保值者通过基差交易，可以实现的效果有( )。(不计手续费等费用) A.当交易双方协商的基差正好等于开始套期保值时的基差时，能实现完全套期保值 B.对买入套期保值来说，价格上涨可以实现完全套期保值 C.当交易双方协商的基差比基差卖方开始做套期保值时的基差更有利时，基差卖方有净盈利 D.对卖出套期保值来说，价格下跌可以实现完全套期保值
• (2020年真题)若标的资产和到期期限相同，通过( )，可以构建一个熊市价差组合。 A.买入较低执行价格的看涨期权。同时卖出较高执行价格的看涨期权 B.买入较高执行价格的看涨期权。同时卖出较低执行价格的看涨期权 C.买入较高执行价格的看跌期权。同时卖出较低执行价格的看跌期权 D.买入较低执行价格的看跌期权。同时卖出较高执行价格的看跌期权
• (2020年真题)对买入套期保值而言，能够实现净盈利的情况有( )。(不计手续费等费用) A.基差为负，且绝对值变小 B.由正向市场变为反向市场 C.基差为正，且数值变小 D.由反向市场变为正向市场
• (2020年真题)假设PVC两个月的持仓成本为60-70元/吨，期货交易手续费5元/吨，当2个月后到期的PVC期货价格与现货价格差为( )时，投资者适合卖出现货，买入期货进行期现套利。(假定现货充足) A.45 B.80 C.40 D.70
• (2021年真题)套利市价指令可以保证套利者一定能按当前的价差水平成交。
• (2017年真题)股指期货是目前全世界交易最活跃的期货品种。( )
• (2017年真题)一般认为，如果交易量和持仓量都减少，则当前价格趋势很可能按照现有方向继续发展。( )
• (2016年真题)投机可减缓价格波动，因此市场上的投机越多越好。( )
• (2017年真题)欧洲美元期货是一种外汇期货。( )
• (2020年真题)中金所5年期国债期货合约标的为面值100万元人民币，票面利率为3%的名义中期国债。
• (2016年真题)2015年1月9日，中国证监会正式发布了《股票期权交易试点管理办法》及配套规则，并宣布批准中国金融期货交易所开展股票期权交易试点，试点产品为上证50ETF期权。( )
• (2021年真题)中国金融期货交易所得最高权力机构是股东大会。
• (2017年真题)远期汇率是对即期汇率的未来预测。( )
• (2021年真题)欧洲交易者持有美元资产，担心欧元对美元升值，可通过买入欧元兑美元看涨期权规避汇率风险。
• (2017年真题)没有套期保值者的参与，就不会有期货市场。( )
• (2016年真题)期货投机交易有助于套期保值交易的实现。( )
• (2017年真题)当投资者持有即期外汇的多头头寸，即持有外币资产时，无论是多头套期保值还是空头套期保值都能够减少或消除汇价上下波动的影响。( )
• (2016年真题)期货投机交易需制定交易计划，确定投入的风险资本、确定获利目标和亏损额度。( )
• (2017年真题)一般来说，商品期货合约文本只列明其交易单位，而金融期货合约文本只列出其合约价值。( )
• (2017年真题)一般来说，金融期货由于其标的物的特殊性都采用现金交割方式。( )
• (2016年真题)目前，我国期货交易所均为会员制交易所。( )
• (2017年真题)在中长期国债的交割中，买方具有选择对自己最经济的国债来交割的权利。( )
• 三十岁男性患者，因左下后牙牙龈反复肿胀流脓半年求治。检查发现和牙釉质发育不全，龋坏，颊瘘，该患者可能出现严重营养不良造成恒牙发育不良的生长发育时间为 A.6～7岁 B.4～5岁 C.2～3岁 D.6个月～1岁 E.1～2岁
• 三十岁男性患者，因左下后牙牙龈反复肿胀流脓半年求治。检查发现和牙釉质发育不全，龋坏，颊瘘，主诉牙最可能的诊断为 A.牙髓坏死 B.急性根尖周脓肿 C.慢性根尖周脓肿 D.慢性牙髓炎 E.急性牙髓炎
• 三十岁男性患者，因左下后牙牙龈反复肿胀流脓半年求治。检查发现和牙釉质发育不全，龋坏，颊瘘，如采用复合树脂进行前牙美齿，有关复合树脂说法错误的是 A.氧化锌丁香酚不影响树脂聚合 B.与牙面结合方式为树脂突机械嵌合 C.对牙髓有刺激性 D.均存在聚合收缩现象 E.无机填料越小，抛光效果越好
• 三十岁男性患者，因左下后牙牙龈反复肿胀流脓半年求治。检查发现和牙釉质发育不全，龋坏，颊瘘，关于下颌磨牙髓腔形态错误的是 A.近中颊舌径大于远中颊舌径 B.颊舌径小于近远中径 C.通常近中根管较远中根管粗大 D.通常3～4个根管 E.舌侧髓角高于颊侧髓角
• 沟纹舌伴有巨唇、面瘫者，称为 A.Ramsay-Hunt综合征 B.梅-罗综合征 C.莱氏综合征 D.Reiter综合征 E.斯-约综合征
• 某患者的上颌第一双尖牙因深龋导致急性牙髓炎进行根管治疗。急性牙髓炎的病理变化不包括 A.中性粒细胞游出 B.牙髓血管扩张充血 C.弥漫性钙化颗粒沉积 D.成牙本质细胞变性、坏死 E.局部小脓肿形成
• 某患者的上颌第一双尖牙因深龋导致急性牙髓炎进行根管治疗。牙髓失活后在探查根管的过程中下列说法正确的是 A.上颌双尖牙出现双根管时候多是舌侧根管较颊侧根管细小 B.上颌第一双尖牙多是双根管 C.上颌第一双尖牙多是单根管 D.上颌双尖牙出现双根管时候多是近远中二根管 E.以上都不是
• 患者女性，43岁，风湿性心脏病史10余年，二尖瓣狭窄，心功能Ⅰ级。口内残根，Ⅰ度松动需要拔除，该患者拔牙，在有茵血症发生时，有导致以下哪种严重并发症的风险 A.口腔上颁宴瘘 B.亚急性细菌性心内膜炎 C.颊间隙感染 D.颏下间隙感染 E.干槽症
• 患者女性，43岁，风湿性心脏病史10余年，二尖瓣狭窄，心功能Ⅰ级。口内残根，Ⅰ度松动需要拔除，引起以上严重并发症的最重要因素之一，是以下哪种细菌菌血症 A.变形链球菌 B.金黄色葡萄球菌 C.混合细菌 D.甲型溶血性链球菌 E.绿脓杆菌
• 患者女性，43岁，风湿性心脏病史10余年，二尖瓣狭窄，心功能Ⅰ级。口内残根，Ⅰ度松动需要拔除，此类致病茼对以下哪种抗生素高度敏感 A.庆大霉素 B.青霉素 C.链霉素 D.甲硝唑 E.氯霉素
• 患者女性，43岁，风湿性心脏病史10余年，二尖瓣狭窄，心功能Ⅰ级。口内残根，Ⅰ度松动需要拔除，对于该患者最佳的治疗方案是 A.一次拔除全部患牙，术前预防性使用抗生素 B.分次拔除患牙，术后预防性使用抗生素 C.分次拔除患牙，术前预防性使用抗生素 D.分次拔除患牙，术前术后预防性使用抗生素 E.一次拔除全部患牙，术前术后预防性使用抗生素
• 创伤性溃疡的临床特征为 A.溃疡深大，呈菜花状，基底及边缘硬，有浸润，疼痛不明显 B.溃疡深大，边缘隆起，呈弹坑样，表面有灰黄色假膜，基底软 C.溃疡边缘不规整，基底有桑葚状小结节，疼痛明显 D.溃疡形态不规则，边缘隆起，溃疡形态与刺激物相吻合 E.溃疡表浅，为圆形或椭圆形，表面有灰黄色假膜，周围红晕
• 根据道氏理论，价格波动的趋势可分为(　　)。 A.上升趋势、下降趋势和水平趋势 B.主要趋势、次要趋势和短暂趋势 C.上升趋势和下降趋势 D.长期趋势和短期趋势
• 下列选项中，不是期货交易流程中的必经环节的是(　　)。 A.交割 B.结算 C.下单 D.竞价
• 某交易者以1830元/吨买入1手玉米期货合约，并将最大损失额定为30元/吨，因此在上述交易成交后下达了止损指令，设定的价格为(　　)元/吨。(不计手续费等费用) A.1800 B.1860 C.1810 D.1850
• 1882年CBOT允许(　　)，大大增加了期货市场的流动性。 A.结算公司介入 B.以对冲的方式了结持仓 C.会员入场交易 D.全权会员代理非会员交易
• 反向大豆提油套利的做法是(　　)。 A.卖出大豆期货合约，同时买入豆粕和豆油期货合约 B.买入大豆和豆粕期货合约，同时卖出豆油期货合约 C.卖出大豆和豆粕期货合约，同时买入豆油期货合约 D.买入大豆期货合约，同时卖出豆粕期货和豆油期货合约
• 以下关于国债期货基差多头交易策略的描述，正确的是(　　)。 A.买入国债现货，卖出国债期货，待基差走强后平仓获利 B.卖出国债现货，买入国债期货，待基差走强后平仓获利 C.买入国债现货，卖出国债期货，待基差走弱后平仓获利 D.卖出国债现货，买入国债期货，待基差走弱后平仓获利
• 下列关于卖出看涨期权和卖出看跌期权的说法，正确的是(　　)。 A.卖出看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸 B.预期标的资产价格波幅收窄时，可考虑卖出看涨或看跌期权 C.标的资产价格大幅波动时，可考虑卖出看涨或看跌期权 D.卖出看涨期权可用于对冲标的资产空头头寸
• 现货交易者采取“运费+期货价格＋升贴水”方式确定现货价格时，主要是因为期货价格具有(　　)。 A.公开性 B.权威性 C.连续性 D.预期性
• 期货交易报价时，超过期货交易所规定的涨跌幅度的报价(　　)。 A.有效，但交易价格应调整至涨跌幅以内 B.无效，不能成交 C.有效，但须自动转移至下一交易日 D.无效，但可申请转移至下一交易日
• 关于远期利率的协议的概述，正确的是(　　) A.卖方为名义借款人 B.买卖双方在协议开始日交换本金 C.买卖双方在结算日交换本金 D.买方为名义借款人
• (　　)要求同时买入和卖出两种或两种以上期货合约。 A.双向指令 B.触价指令 C.停止限价指令 D.套利指令
• 某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约，价格分别是8600元／吨和8650元／吨，平仓时两个合约的期货价格分别变为8730元／吨和8710元／吨，则该套利者的盈亏是(??)元/吨。 A.-50 B.50 C.-70 D.70
• 当期货价格低估时，适合采用的股指期货期现套利策略为(　　)。 A.买入现货股票，持有一段时间后卖出 B.卖出股指期货，持有一段时间后买入平仓 C.卖出股指期货，同时买入对应的现货股票 D.买入股指期货，同时卖出对应的现货股票
• 4月18日，5月份玉米期货价格为1750元/吨，7月份玉米期货价格为1800元/吨，9月份玉米期货价格为1830元/吨，该市场为(　　)。 A.正向市场 B.熊市 C.反向市场 D.牛市
• 某交易者以3000点卖出沪深300股指期货合约1手，在2900点买入平仓，如果不考虎手续费等交易费用，该笔交易(　　)元。 A.盈利100 B.亏损10000 C.亏损300 D.盈利30000
• 以下属于持续形态的是(　　) A.双重顶和双重底形态 B.圆弧顶和圆弧底形态 C.头肩形态 D.三角形态
• 某公司3个月后将收到1000万元并计划买入固定收益证券，担心未来利率下降，该公司可以(　　)中金所5年期国债期货合约进行套期保值。 A.买入10手 B.买入100手 C.卖出100手 D.卖出10手
• 某交易者在CME买进1张欧元/美元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3210，在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓(每张合约的规模为12.5万欧元)，在不考虑手续费情况下，这笔交易(　　)。 A.盈利500美元 B.盈利500欧元 C.亏损500欧元 D.亏损500美元
• 我国商业银行在人民币普通存款的基础上嵌入金融衍生工具，将投资者收益与利率、汇率，股票价格等挂钩的金融产品是(　　) A.人民币结构性理财产品 B.人民币无本金交割期权 C.人民币无本金交割远期 D.人民币无本金交割期货
• 某日本投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险。则该投资者应该(　　)。 A.买入人民币兑美元远期合约，买入美元兑日元远期合约 B.买入人民币兑美元远期合约，卖出美元兑日元远期合约 C.卖出人民币兑美元远期合约，买入美元兑日元远期合约 D.卖出人民币兑美元远期合约，卖出美元兑日元远期合约
• 关于买进看跌期权的盈亏平衡点(不计交易费用)，以下说法正确的是(　　)。 A.盈亏平衡点=执行价格-权利金 B.盈亏平衡点=期权价格+权利金 C.盈亏平衡点=权利金-执行价格 D.盈亏平衡点=执行价格+权利金
• 期货合约的交割月份由(?)规定，期货交易者可自由选择交易不同交割月份的期货合约。 A.期货交易所 B.交割仓库 C.中国证监会 D.国务院期货监督管理机构
• 某玉米经销商在大连商品交易所做买入套期保值，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为一20元/吨，若该经销商在套期保值中出现挣亏损3000元，则其平仓时的基差应为(　　)元/吨((玉米交易单位为每手10吨，不计手续费等费用) A.30 B.-50 C.-20 D.10
• 某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日全部平仓，平仓价分别为2830点和2870点，则其平仓盈亏(逐日盯市)为(　　)元。(不计交易手续费等费用) A.盈利10000 B.盈利90000 C.亏损90000 D.盈利30000
• 某投资者开仓卖出10手国内铜期货合约，成交价格为47000元每吨。当日结算价为46950元每吨。该投资者的当日盈亏为(　　)元。(铜的交易单位为5元每吨) A.-250 B.-2500 C.250 D.2500
• 假设某期货交易所相同月份的螺纹铜期货和线材期货的合理价差为130元/吨，套利者认为当前价差过小，因此卖出螺纹铜期货的同时买入线材期货进行套利交易，交易情况如下表所示，则该套利者的交易盈亏状况为(　　)(铜的交易单位为5元/吨，不计手续费等费用)(单位均为10吨/手，不考虑交易成本) A.盈利2400元 B.亏损24000元 C.盈利24000元 D.亏损2400元
• 某公司在12月决定，将于第二年5月购入一批大豆，12月大豆现货价格为1140美分/蒲式耳，为回避价格风险，该公司以75美分/蒲式耳的权利金买入一张5月到期的大豆看涨期权，执行价格为1160美分/蒲式耳，5月份该公司以1180美分/蒲式耳的现货价格购入大豆，此时期权的权利金变为110美分/蒲式耳。公司将所持期权合约平仓，该公司期权套期保值交易后实际购入大豆的成本(不计交易费用)是(　　)美分/蒲式耳。 A.1140 B.1180 C.1145 D.1250