• (2017年真题)涨跌停板制度限定了每一交易日的价格波动。交易所、会员和客户的损失可被控制在相对较小的范围内。( )
• (2020年真题)理论上，市场利率下降时，国债期货的价格将下跌。
• (2019年真题)计划购入股票者担心价格上涨，可卖出该股票看涨期权以对冲价格风险。( )
• (2019年真题)做多蝶式差价组合是在预期标的资产价格稳定时的一种投资策略。( )
• (2020年真题)票面利率、剩余期限、付息频率均相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大。
• (2020年真题)中金所5年期国债期货的可交割债券的票面利率大于3%，转换因子大于1.
• (2017年真题)在期货结算时，未平仓期货合约均以当日收盘价作为计算当日盈亏的依据。( )
• (2017年真题)股指期货合约没有到期日，可以长期持有。( )
• (2019年真题)标准仓单经期货交易所注册后生效。( )
• (2019年真题)沪深300指数期货的交割结算价为该合约最后两小时成交价格的算术平均价。( )
• (2019年真题)如果用标准仓单期转现，批准日的下一交易日，买卖双方到交易所办理仓单过户和货款划转，并缴纳规定手续费。( )
• (2020年真题)期转现的买卖双方在确定期货平仓价格的同时，也确定了相应的现货买卖价格。
• (2020年真题)一般来说，商品期货、短期利率期货以实物交割方式为主，股票指数期货多采用现金交割方式。
• (2017年真题)假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600(即1．3600美元=1欧元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当期货合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动( )。 A.15.6美元 B.13.6欧元 C.12.5美元 D.12.5欧元
• (2017年真题)某投资者在前一交易日持有沪深300指数期货合约20手多头，上一交易日该合约的结算价为1500点。当日该投资者以1505点买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则其当日盈亏是( )。 A.盈利205点 B.盈利355点 C.亏损105点 D.亏损210点
• (2017年真题)某纺织厂3个月后将向美国进口棉花250000磅，当前棉花价格为72美分／磅，为防止价格上涨，该厂买入5手棉花期货避险，成交价格78．5美分／磅。3个月后，棉花交货价格为70美分／镑，期货平仓价格为75．2美分／磅，棉花实际进口成本为( )美分／磅。 A.73.3 B.75.3 C.71.9 D.74.6
• (2016年真题)某投资者上一交易日未持有期货头寸，且可用资金余额为20万元，当日开仓买入3月铜期货合约20手，成交价为23100元／吨，其后卖出平仓10手，成交价格为23300元／吨。当日收盘价为23350元／吨，结算价为23210元／吨。(铜期货合约每手为5吨)该投资者的当日盈亏为( )元。 A.盈利10000 B.盈利12500 C.盈利15500 D.盈利22500
• (2016年真题)某投机者4月10日买入2张某股票期货合约，价格为47.85港元／股，合约乘数为5000港元。5月15日，该投机者以49.25港元／股的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他费用的情况下，其净收益是( )港元。 A.5000 B.7000 C.10000 D.14000
• (2016年真题)某投资者在4月1日买入沥青期货合约40手建仓，成交价为4790元／吨。当日结算价为4770元／吨，当日该投资者卖出20手沥青合约平仓，成交价为4780元／吨，交易保证金比例为8％，则该投资者当日交易保证金为( )元。 A.76320 B.76480 C.152640 D.152960
• (2016年真题)若沪深300指数期货合约IF1603的价格是2149.6，期货公司收取的保证金是15％。则投资者至少需要( )万元的保证金。 A.7 B.8 C.9 D.10
• (2016年真题)某投资者上一交易日结算准备金余额为500000元，上一交易日交易保证金为116050元。当日交易保证金为166000元，当日平仓盈亏为30000元，当日持仓盈亏为-12000元，当日入金为100000元，该投资者当日结算准备金余额为( )元。(不计手续费等其他费用) A.545060 B.532000 C.568050 D.657950
• (2016年真题)某投资者上一交易日结算准备金余额为157475元，上一交易日交易保证金为11605元，当日交易保证金为18390元，当日平仓盈亏为8500元。当日持仓盈亏为7500元，手续费等其他费用为600元，当日该投资者又在其保证金账户中存入资金50000元，该投资者当日结算准备金余额为( )元。 A.166090 B.216690 C.216090 D.204485
• (2016年真题)某自营会员上一交易日未持有期货头寸，且结算准备金余额为100000元，当日开仓买入豆粕期货合约40手，成交价为2160元／吨。当日收盘价为2136元／吨，结算价为2134元／吨(豆粕合约交易保证金为5％)，该会员当日的结算准备金余额为( )元。(不计手续费、税金等费用) A.46900 B.57320 C.47300 D.46920
• (2016年真题)某投资者在上一交易日的可用资金余额为60万元，上一交易日的保证余占用额为22.5万元。当日保证金占用额16.5万元，当日平仓盈亏为5万元，当日持仓盈亏为2万元，当日出金为20万元。该者当日可用资金余额为( )。 A.53万元 B.43万元 C.58万元 D.14.5万元
• (2016年真题)某投资者开仓卖出10手国内铜期货合约，成交价格为47 000元／吨，当日结算价为46 950元／吨。期货公司要求的交易保证金比例为5％(铜期货合约的交易单位为5吨／手，不计手续费等费用)。该投资者的当日盈亏为( )元。 A.2 500 B.2 50 C.-2 500 D.-250
• (2016年真题)某客户通过期货公司开仓卖出1月份黄大豆1号期货合约100手(10吨/手)，成交价为3 535元／吨，当日结算价为3530元／吨，期货公司要求的交易保证金比例为5％。该客户的当日盈亏为( )元。 A.5 000 B.-5 000 C.2 500 D.-2 500
• (2016年真题)某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约，若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元，该合约结算价为92.820元，次日该合约下跌，结算价为92.520元，该投资者的保证金比例是3％，那么为维持该持仓，该投资者应该( )。 A.追缴30万元保证金 B.追缴9 000元保证金 C.无需追缴保证金 D.追缴3万元保证金
• (2016年真题)交易者以43 500元／吨卖出2手铜期货合约，并欲将最大损失额限制为100元／吨，因此下达止损指令时设定的价格应为( )元／吨。(不计手续费等费用) A.43 550 B.43 600 C.43 400 D.43 500
• (2016年真题)王某存入保证金10万元，在5月1日买入小麦期货合约40手(10吨／手)，成交价为2 000元／吨，同一天他卖出平仓20手小麦合约，成交价为2050元／吨，当日结算价为2 040元／吨，交易保证金比例为5％。王某的当日盈亏(不含手续费、税金等费用)为( )元，结算准备金余额为( )元。 A.17 560；82 500 B.1 7 900：90 500 C.18 000；97 600 D.18 250：98 200
• (2016年真题)某投资者在上一交易日持有沪深300股指期货合约10手多头持仓，上一交易日的结算价为3 500点。当日该投资者以3 505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以3 510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为3 515点，若不考虑手续费的情况下，该投资者当日的盈亏为( )元。 A.61 500 B.60 050 C.59 800 D.60 000
• (2016年真题)投资者做空中金所5年期国债期货合约20手，开仓价格为97.702，若期货结算价格下跌至97.638，其持仓盈亏为( )元。(不计交易成本) A.1 280 B.12 800 C.-1280 D.-12 800
• (2016年真题)标准普尔500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1 250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约并于3月25日在1 275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投资者的净收益是( )美元。 A.2 250 B.6 250 C.18 750 D.22 500
• (2016年真题)介绍经纪商在国际上一般都以( )的形式存在。 A.由期货公司担保 B.独立执业 C.个人 D.机构
• (2021年真题)期货行情分时图是指按照时间顺序将对应的( )进行连线构成的行情图。 A.成交价格 B.买入申报价格 C.卖出申报价格 D.结算价格
• (2016年真题)关于套期保值比例，下列说法错误的是( )。 A.严格意义讲，在任一时刻，套期保值比例都是瞬时有效的 B.随着时间改变调整套期保值比例称为动态套期保值 C.套期保值比例的目标，是使得期货和现货的价格变动互相抵消 D.采用最优套期保值比例，实施静态套期保值，可以实现完美对冲
• (2021年真题)4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元，如果6月份到期的股指期货价格为1500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货合约( )张。 A.48 B.96 C.24 D.192
• (2019年真题)股指期货可以规避投资组合的( )。 A.系统性风险 B.非系统性风险 C.经营性风险 D.财务风险
• (2021年真题)沪深300股指期货合约在最后交易日的涨跌停板幅度为( ) A.上一交易日结算价的±10% B.上一交易日收盘价的±10% C.上一交易日收盘价的±20% D.上一交易日结算价的±20%
• (2016年真题)下列技术分析内容中仅适用于期货市场的是( )。 A.持仓量 B.价格 C.交易量 D.库存
• (2016年真题)根据股价未来变化的方向，股价运行的形态划分为( )。 A.持续整理形态和反转突破形态 B.多重顶形和圆弧顶形 C.三角形和矩形 D.旗形和楔形
• (2017年真题)下列关于交易量的说法，正确的是( )。 A.交易量越大，反映出市场的强烈程度越高 B.如果在交易量下跌时价格亦下跌，表明市场处于技术性弱市 C.如果量价分离，两者均下降则表明市场处于技术性弱市 D.交易量分析在期货市场与股票市场相同
• (2017年真题)( )是最著名和最可靠的反转突破形态。 A.头肩形态 B.双重顶(底) C.圆弧形态 D.喇叭形
• (2017年真题)关于股价的移动规律，下列论述不正确的是( )。 A.股价移动的规律是完全按照多空双方力量对比大小和所占优势的大小而行动的 B.股价在多空双方取得均衡的位置上下来回波动 C.如果一方的优势足够大，此时的股价将沿着优势一方的方向移动很远的距离，甚至永远也不会回来 D.原有的平衡被打破后，股价将确立一种行动的趋势，一般不会改变
• (2016年真题)在进行强制减仓时，同一客户双向持仓的，其以涨跌停板价申报的未成交平仓报单( )。 A.只有净持仓部分参与强制减仓计算，其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓 B.须全部参与强制减仓计算 C.全部与该合约持仓亏损客户自动撮合成交 D.只有净持仓部分与该合约净持仓亏损客户自动撮合成交
• (2016年真题)我国期货交易所实行的强制减仓制度，根据的是( )。 A.结算价 B.涨跌停板价 C.平均价 D.开盘价
• (2017年真题)当期权合约到期时，期权( )。 A.不具有内涵价值，也不具有时间价值 B.不具有内涵价值，具有时间价值 C.具有内涵价值，不具有时间价值 D.既具有内涵价值，又具有时间价值
• (2016年真题)以下为实值期权的是( )。 A.执行价格为300元／吨，市场价格为350元／吨的小麦买入看涨期权 B.执行价格为300元／吨，市场价格为350元／吨的小麦卖出看跌期权 C.执行价格为300元／吨，市场价格为350元／吨的小麦买入看跌期权 D.执行价格为350元／吨，市场价格为300元／吨的小麦买入看涨期权
• (2021年真题)某交易者拥有一个执行价格为530美分/蒲式耳的大豆看涨期货期权，此时标的大豆期货合约价格为546美分/蒲式耳，该投资者拥有的看涨期权为( )期权。 A.实值 B.平值 C.虚值 D.欧式
• (2021年真题)相同条件下,下列期权时间价值最大的是( ). A.平值期权 B.虚值期权 C.看涨期权 D.实值明权
• (2017年真题)下列有关商品需求量的决定因素的说法，错误的是( )。 A.商品价格越高，需求量就越小 B.互补商品中，一种商品价格的变动会引起另一种商品的需求量变动 C.收入增加导致对商品需求量的增加 D.预期某商品价格会上涨时，该商品的需求会减少
• (2019年真题)假设其他因素不变，可导致商品本期供给量增加的因素有( )等。 A.当期进口量增加 B.当期出口量增加 C.当期国内消费量增加 D.本期期末结存量增加
• (2021年真题)在其他条件不变的情况下，假设我国棉花主产区遭遇严重的虫灾，则棉花期货价格将( ) A.保持不变 B.上涨 C.下跌 D.变化不确定
• (2016年真题)( )不是影响股指期货价格的因素。 A.中央银行调整法定准备金率 B.中央银行调整贴现率 C.中央银行的公开市场操作业务 D.宁波银行将客户存款利率调整到央行规定的上限
• (2016年真题)一般来说，当到期收益率下降、上升时，债券价格分别会( )。 A.加速上涨，减速下跌 B.加速上涨，加速下跌 C.减速上涨，减速下跌 D.减速上涨，加速下跌
• (2016年真题)国债期货中，隐含回购利率越高的债券，其净基差一般( )。 A.越小 B.越大 C.无关 D.等于0
• (2016年真题)未来将购入固定收益债券的投资者，如果担心未来市场利率下降，通常会利用利率期货的( )来规避风险。 A.买进套利 B.买入套期保值 C.卖出套利 D.卖出套期保值
• (2017年真题)按照持有成本模型，当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时，国债期货的价格会( )。 A.上升 B.下降 C.不变 D.不确定
• (2017年真题)对固定利率债券持有人来说，如果利率走势上升，他将错失获取更多收益的机会，这时他可以( )。 A.利用利率互换将固定利率转换成浮动利率 B.利用货币互换将固定利率转换成浮动利率 C.利用债权互换将固定利率转换成浮动利率 D.做空货币互换
• (2016年真题)对于股指期货来说，当出现期价高估时。套利者可以( )。 A.垂直套利 B.反向套利 C.水平套利 D.正向套利
• (2021年真题)假设某机构持有一篮子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点(恒生指数期货合约的系数为50港元)，市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为( )点。 A.20300 B.20050 C.20420 D.20180
• (2016年真题)国债期货合约可以用( )来作为期货合约DV01和久期的近似值。 A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期” B.“最便宜可交割券的DV01／对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期” C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期／对应的转换因子” D.“最便宜可交割券的DV01／对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期／对应的转换因子”
• (2016年真题)国债期货卖出套期保值适用的情形主要是( )。 A.持有债券，担心利率下降 B.持有债券，担心利率上升 C.预计卖出债券，担心利率下降 D.预计买入债券，担心利率上升
• (2017年真题)根据《5年期国债期货合约交易细则》，2014年3月4日，市场上交易的国债期货合约是( )。 A.TF1406，TF1409，TF1412 B.TF1403，TF1406，TF1409 C.TF1403，TF1404，TF1406 D.TF1403，TF1406，TF1409，TF1412
• (2016年真题)银行间市场交易最活跃的利率衍生产品是( )。 A.国债 B.利率互换 C.债券远期 D.远期利率协议
• (2021年真题)关于股票期权,下列说法正确的是( ) A.股票期权多头可以行权,也可以放弃行权 B.股票期权多头负有到期行权的权利和义务 C.股票期权在股票价格上升时对投资者有利 D.股票期权在股票价格下跌时对投资者有利
• (2017年真题)甲公司和乙公司若要在金融市场上借入5年期本金为2000万元的贷款，需支付的年利率分别为甲：固定利率9％，浮动利率LIBOR+0．25％；乙：固定利率10％，浮动利率LIBOR+0．75％。甲公司需要的是浮动利率贷款，乙公司需要的是固定利率贷款。假设乙公司将在市场上以LIBOR+0．75％的利率借入2000万元后又借给甲公司，乙公司再从甲公司借入2000万的固定利率贷款。甲、乙两公司的行为属于( )。 A.远期交易 B.期货交易 C.利率互换 D.货币互换
• (2017年真题)期货交易与期货期权交易的相同之处是( )。 A.交易对象都是标准化合约 B.交割标准相同 C.合约标的物相同 D.市场风险相同
• (2017年真题)目前，国内各期货交易所每日收市后都将各品种主要合约当日交易量排名( )会员的名单及持仓量予以公布。 A.至多前20名 B.至少前20名 C.至多前25名 D.至少前25名
• (2017年真题)会员制期货交易所专门委员会的设置由( )确定。 A.理事会 B.监事会 C.会员大会 D.期货交易所
• (2017年真题)期货合约与现货合同、现货远期合约的最本质区别是( )。 A.期货价格的超前性 B.占用资金的不同 C.收益的不同 D.期货合约条款的标准化
• (2016年真题)下列关于会员制和公司制期货交易所的区别的说法，不正确的是( )。 A.会员制交易所的全部财产归全体会员所有 B.公司制交易所对场外交易承担担保责任 C.公司制交易所重视营利且成本观念强 D.公司制交易所实行自收自支、自负盈亏、照章纳税
• (2016年真题)期货合约是由( )。 A.中国证监会制定 B.期货交易所会员制定 C.交易双方共同制定 D.期货交易所统一制定
• (2017年真题)某客户存入保证金200000元，在5月1日开仓买入大豆期货合约60手(每手10吨)，成交价为4000元／吨，同一天该客户卖出平仓40手大豆合约，成交价为4030元／吨，当日结算价为4040元／吨，交易保证金比例为5％。该客户的当日结算准备金余额(不含手续费、税金等费用)为( )元。 A.173600 B.179600 C.200000 D.161600
• (2021年真题)期货实物交割环节，提供交割服务和生成标准仓单必经的期货服务机构是( ) A.交割仓库 B.期货结算所 C.期货公司 D.期货保证金存管银行
• (2021年真题)点价交易之所以使用期货价格计价基础，是因为( ). A.交易双方都是期货交易所的会员 B.交易双方彼此不了解 C.交易的商品没有现货市场 D.期货价格被视为反映现货市场未来供求的权威价格
• (2021年真题)某投资者2月2日卖出5月棕榈油期货合约20手，成交价为5180元/吨，该日收盘价为5176元/吨.结算价为5182元/吨。2月3日，该投资者以5050元/吨，平仓10手，该日收盘价为4972元/吨，结算价为5040元/吨。则按逐日盯市结算方式，该投资者的当日平仓盈亏为( )元。(棕榈油合约交易单位为10吨/手) A.13000 B.13200 C.-13000 D.-13200
• (2017年真题)历史上第一个股指期货品种是( )。 A.道琼斯指数期货 B.标准普尔500指数期货 C.价值线综合指数期货 D.香港恒生指数期货
• (2017年真题)金融衍生工具最主要、也是一切功能得以存在的基础功能是指( )。 A.资源配置功能 B.定价功能 C.规避风险功能 D.盈利功能
• (2021年真题)在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要( )。 A.缩小 B.扩大 C.不变 D.无规律
• (2021年真题)在芝加哥期货交易所某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的价格卖出一张(5000蒲式耳/张)7月份到期、执行价格为350美分/蒲式耳的玉米看跌期货期权，当标的玉米期货合约的价格跌至330美分/蒲式耳，期权价格为22美分/蒲式耳时，如果对手执行该笔期权，则该卖出看跌期权者( )美元。 A.亏损600 B.盈利200 C.亏损200 D.亏损100
• (2021年真题)交易者可以在期货市场通过( )规避现资市场的价格风险。 A.套期保值 B.投机交易 C.跨市套利 D.跨期套利
• (2021年真题)禽流感疫情过后，家禽养殖业恢复，玉米价格上涨。某饲料公司因提前进行了套期保值，规避了玉米现货风险这体现了期货市场的( )作用。 A.锁定生产成本 B.提高收益 C.锁定利润 D.利用期货价格信号组织生产
• (2020年真题)欧元兑美元的报价是1.3626，则1美元可以兑换( )欧元。 A.0.8264 B.0.7339 C.1.3626 D.1
• (2016年真题)某进出口公司欧元收入被延迟1个月，为了对冲1个月之后的欧元汇率波动风险，该公司决定使用外汇衍生品工具进行风险管理，以下不适合的是( )。 A.外汇期权 B.外汇掉期 C.货币掉期 D.外汇期货
• (2020年真题)以下关于卖出看跌期权的说法，正确的有( )。 A.卖出看跌期权比买进的期货合约具有更大的风险 B.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸 C.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物多头头寸 D.交易者预期标的物价格下跌，可卖出看跌期权
• (2021年真题)在不考虑交易费用的情况下，持有到期时，买进看跌期权一定盈利的情形是( ) A.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间 B.标的物价格在损益平衡点以下 C.标的物价格在损益平衡点以上 D.标的物价格在执行价格以上
• (2021年真题)如果期货价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择( )的方式进行期现套利。 A.买入现货，同时买入相关期货合约 B.买入现货，同时卖出相关期货合约 C.卖出现货，同时卖出相关期货合约 D.卖出现货，同时买入相关期货合约
• (2020年真题)某期货投机者预期大豆期货合约价格将上升，决定采用金字塔式建仓策略交易，建仓情况见下表。则该投资者第2笔交易的申报数量可能为( )手。 A.8 B.10 C.13 D.9
• (2021年真题)某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入6个月期的美元远期100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2011。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率为6.2101,则交割时的现金流为( )。(结果四舍五入取整) A.1499元人民币 B.1449美元 C.2105元人民币 D.2105美元
• (2021年真题)某粮油经销商采用买入套期保值策略，在菜籽油期货合约上建仓10手，建仓时的基差为100元/吨。若该经销商在套期保值中实现净盈利30000元，则其平仓的基差应为( )元/吨。(菜籽油合约规模为每手10吨，不计手续费等费用) A.-100 B.-200 C.-500 D.300
• (2021年真题)一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp)(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)如果发起方为近端买入、远端卖出。则其近端掉期全价为( )。 A.6.2388 B.6.2380 C.6.2398 D.6.2403
• (2021年真题)某日,我国黄大豆1号期货合约的结算价格为3110元/吨,收盘价为3120元/吨,若每日价格最大波动限制为±4%，大豆的最小变动价位为1元/吨，下一交易日为无效报价的是( )元/吨。 A.2986 B.2996 C.3244 D.3234
• (2017年真题)当( )时，买入套期保值，可实现盈亏完全相抵，套期保值者得到完全保护。 A.基差走强 B.市场由正向转为反向 C.基差不变 D.市场由反向转为正向
• 某玉米种植者6月份播种，预计10月份收获，预期玉米产量为300吨。由于玉米价格可能在收获期下跌，给种植者造成损失，则该种植者为规避此风险，下列方法中最好的是( )。 A.在6月份与另一交易者签订交割月份在11月的300吨玉米远期合约，持空头 B.在6月份与另一交易者签订交割月份在11月的300吨玉米远期合约，持多头 C.在6月份卖出交割月份在11月的300吨玉米期货合约，若10月份玉米价格下跌，则对此合约进行对冲平仓 D.在6月份买入交割月份在11月的300吨玉米期货合约，若10月份玉米价格下跌，则对此合约进行对冲平仓
• (2021年真题)4月10日，某套利交易者在CME市场买入4手7月期英镑兑美元期货合约(交易单位为62500英镑)，价格为1.4475，同时在LIFFE市场卖出10手6月期英镑兑美元期货合约10手，价格为1.4775(交易单位为25000英镑)，5月10日将全部平仓，成交价格均为1.4825，该套利者通过套利交易( ) A.亏损7000美元 B.获利7500美元 C.获利7000美元 D.亏损7500美元
• (2021年真题)对商品期货而言,持仓费不包含( ) A.仓储费 B.期货交易手续费 C.利息 D.保险费
• (2021年真题)6月5日，某客户开仓卖出我国大豆期货合约40手，成交价格4210元/吨，当天平仓20手合约，成交价格为4220元/吨，当日结算价格4225元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天合约占用的保证金为( )元。(交易单位为10吨/手) A.42250 B.42100 C.4210 D.4225
• (2017年真题)预期季末市场资金面较为紧张，可进行的交易策略是( )。 A.做多国债期货，做多股指期货 B.做多国债期货，做空股指期货 C.做空国债期货，做空股指期货 D.做空国债期货，做多股指期货
• (2021年真题)某交易者卖出1张欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3210，随后以欧元兑美元为1.3250的价格全部平仓(每张合约的金额为12.5万欧元)，在不考虑手续费的情况下，这笔交易( ) A.盈利500欧元 B.亏损500美元 C.亏损500欧元 D.盈利500美元