• (2018年真题)某投资者以2200元／吨卖出5月大豆期货合约一张，同时以2050元／吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为( )元时，该投资人获利。 A.-80 B.50 C.100 D.150
• (2020年真题)4月10日，CME市场上6月份的英镑兑美元期货合约的价格为1.4475，在LIFFE市场上6月份英镑兑美元期货合约的价格为1.4485，若某交易者预期价差将会缩小， 则其在CME、LIFFE市场上合理的套利交易策略由( )组成。 A.卖出LIFFE英镑兑美元期货合约 B.卖出CME英镑兑美元期货合约 C.买入CME英镑兑美元期货合约 D.买入LIFFE英镑兑美元期货合约
• (2016年真题)下列关于期权类型的说法错误的有( )。 A.看涨期权是指期权的卖方在支付了一定数额的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的标的物的权利，但不负有必须买入的义务 B.看跌期权是指期权的买方在支付了一定数额的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权买方卖出一定数量的标的物的权利，但不负有必须卖出的义务 C.美式期权在合约到期日之前不能行使权利 D.美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前的任何一个交易日行使权利
• (2016年真题)当标的物市场价格为500美分／蒲式耳时，具有正值的内涵价值的期权有( )。 A.执行价格为510美分／蒲式耳的看跌期权 B.执行价格为490美分／蒲式耳的看跌期权 C.执行价格为510美分／蒲式耳的看涨期权 D.执行价格为490美分／蒲式耳的看涨期权
• (2016年真题)现货市场中价格信号的特征有( )。 A.分散 B.连续 C.短暂 D.集中
• (2016年真题)实行期货涨跌停板制度的作用有( )。 A.控制交易日内的风险 B.有效减缓、抑制突发性事件和过度投机行为对期货价格的冲击而造成的狂涨暴跌 C.为保证金制度的实施创造了有利条件 D.保证当日期货价格波动达到涨停板或跌停板时，不会出现透支情况
• (2019年真题)下列操作中属于价差套利的情形有( )。 A.买入C期货交易所8月份铜合约，同时卖出L期货交易所8月份铜合约 B.卖出C期货交易所8月份铜合约，同时卖出该交易所9月份铝合约 C.买入C期货交易所8月份铜合约，同时卖出该交易所9月份铜合约 D.买入L期货交易所8月份铜合约，同时买入该交易所9月份铝合约
• (2016年真题)关于期现套利交易，下列说法正确的有( )。 A.期现套利有助于形成期货市场和现货市场之间的合理价格关系 B.当期货和现货市场的价差过大时，交易者可在两个市场之间进行期现套利而获利 C.当期货价格明显高于现货价格时，套利者可以通过买进现货同时卖出相关期货合约，待合约到期，以所买入的现货进行交割而获利 D.期现套利是价差套利的一种形式
• (2019年真题)关于股指期货的无风险套利交易，以下说法正确的是( )。 A.只有当实际期指高于无套利区间上界时，正向套利才能获利 B.只有当实际期指高于无套利区间上界时，反向套利才能获利 C.只有当实际期指低于无套利区间下界时，反向套利才能获利 D.只有当实际期指低于无套利区间上界时，正向套利才能获利
• (2017年真题)下列( )情况时，该期权为实值期权。 A.当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时 B.当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时 C.当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时 D.当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时
• (2017年真题)对期权权利金的表述正确的有( )。 A.是买方面临的最大可能的损失(不考虑交易费用) B.是执行价格一个固定的比率 C.是期权的价格 D.是买方必须负担的费用
• (2016年真题)下列关于期货公司的说法，正确的有( )。 A.期货公司按照客户的指令进行期货交易 B.期货公司以客户的名义为客户进行期货交易 C.期货公司可以为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询 D.期货公司与客户共同承担交易结果
• (2020年真题)1月初，3月和5月玉米现货合约价格分别是2340元/吨和2370元/吨，该套利者以该价格同时卖出3月，买入5月玉米合约。等价差变动到(　　)时，交易者平仓是亏损的。(不计手续费等费用，价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约) A.10 B.20 C.80 D.40
• (2016年真题)下列属于短期利率期货的有( )。 A.短期国库券期货 B.欧洲美元定期存款单期货 C.商业票据期货 D.定期存单期货
• (2017年真题)下列关于实值、虚值、平值期权的说法，正确的有( )。 A.虚值期权的内涵价值等于0 B.平值期权的内涵价值等于0 C.虚值期权的内涵价值小于0 D.实值期权的内涵价值大于0
• (2016年真题)关于卖出看涨期权的目的，以下说法正确的有( )。 A.获取权利金收入 B.获取权利金价差收益 C.增加标的资产多头的利润 D.为限制交易风险
• (2017年真题)下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的有( )。 A.美式期权在美国市场交易 B.美式期权的买方在规定的有效期限内的任何交易日都可以行权 C.欧式期权在欧洲市场交易 D.欧式期权的买方只能在合约到期日行权
• (2016年真题)下列关于期货公司作用的说法，正确的有( )。 A.有助于形成权威、有效的期货价格 B.有助于提高客户交易的决策效率和决策的准确性 C.可以较为有效地控制客户的交易风险 D.有助于实现期货交易风险在各环节的分散承担
• (2017年真题)某期货合约在交易日收盘前5分钟内出现( )情况的，称为单边市。 A.只有停板价位的买入申报，没有停板价位的卖出申报 B.只有停板价位的卖出申报，没有停板价位的买入申报 C.有卖出申报就成交，但未打开停板价位 D.有买入申报就成交，但未打开停板价位
• (2016年真题)下列关于跨商品套利的说法，正确的有( )。 A.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常年份的水平，应同时买入玉米期货合约、卖出小麦期货合约进行套利 B.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常年份的水平，应同时卖出玉米期货合约、买入小麦期货合约进行套利 C.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常年份的水平，应同时卖出小麦期货合约、买入玉米期货合约进行套利 D.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常年份的水平，应同时买入小麦期货合约、卖出玉米期货合约进行套利
• (2021年7月真题)某套利者以4100元/吨买入5月大豆期货合约，同时以4200元/吨卖出7月大豆合约，5月和7月合约价格分别变为( )，该套利者获利(不计交易费用) A.4300元/吨和4450元/吨 B.4300元/吨和4350元/吨 C.4300元/吨和4320元/吨 D.4300元/吨和4200元/吨
• (2017年真题)下列属于货币市场利率工具的有( )。 A.各国政府发行的中长期国债 B.商业票据 C.可转让定期存单 D.短期国库券
• (2017年真题)关于期权权利金的说法，正确的有( )。 A.权利金是指期权的执行价格 B.权利金是指期权的内在价值 C.权利金是指期权买方支付给卖方的费用 D.权利金是指期权合约的价格
• (2017年真题)根据买方行使权利时的买卖方向，可将期权分为( )。 A.看跌期权 B.现货期权 C.看涨期权 D.期货期权
• (2016年真题)一般地，( )，应该首选买进看涨期权策略。 A.预期后市看跌，市场波动率正在收窄 B.预期后市看涨，市场波动率正在扩大 C.预期后市看涨，隐含波动率低 D.预期后市看跌，隐含波动率高
• (2017年真题)一般情况下，我国期货交易所会对( )的持仓限额进行规定。 A.客户 B.期货结算银行 C.非期货交易所会员 D.期货交易所会员
• (2018年真题)期货公司资产管理业务的投资范围包括( )。 A.短期融资券 B.房地产投资 C.期权 D.期货
• (2017年真题)某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有( )。 A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约 B.该公司在期货市场上获利29500美元 C.该公司所得的利息收入为257500美元 D.该公司实际收益率为5.7...
• (2017年真题)以下关于蝶式套利的描述，正确的有( )。 A.实质上是同种商品跨交割月份的套利交易 B.由一个卖出套利和一个买进套利构成 C.居中月份的期货合约数量等于两旁月份的期货合约数量之和 D.与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小
• (2018年真题)欧元银行同业拆放利率是指在欧元区资信较高的银行间欧元资金的拆放利率，自1999年1月开始使用。Euribor有( )、1～12个月等各种不同期限的利率，最长的Euribor期限为1年。 A.隔夜 B.1周 C.2周 D.3周
• (2019年真题)下列关于期权价格的表述，正确的有( )。 A.看涨期权的价格不应该高于执行价格 B.看涨期权的价格不应该高于标的资产价格 C.看跌期权的价格不应该高于标的资产价格 D.看跌期权的价格不应该高于执行价格
• (2018年真题)下列关于美式期权和欧式期权的说法中，正确的有( )。 A.欧式期权是指在合约到期日方可行使权利的期权 B.欧式期权是指在欧洲交易的、在合约到期日方可行使权利的期权 C.美式期权是指在规定的有效期限内的任何交易日都可行使权利的期权 D.美式期权是指在美国交易的、在规定的有效期限内都可行使权利的期权
• (2016年真题)某投资者在5月份买入1份执行价格为9 000点的7月份中证500看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9 000点的7月份中证500看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，( )。 A.若中证500为9 200点，该投资者损失100点 B.若中证500为9 300点，该投资者处于盈亏平衡点 C.若中证500为9 100点，该投资者处于盈亏平衡点 D.若中证500为9 000点，该投资者损失300点
• (2016年真题)下列金融期货合约中，由CBOT推出的有( )。 A.政府国民抵押协会抵押凭证期货合约 B.美国长期国债期货合约 C.3个月欧洲美元定期存款合约 D.主要市场指数(MMI)期货合约
• (2018年真题)期货中介与服务机构包括( )。 A.期货结算机构 B.期货公司 C.介绍经纪商 D.交割仓库
• (2018年真题)我国期货交易所规定，当会员、客户出现( )情形之一时，交易所、期货公司有权对其持仓进行强行平仓。 A.会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的 B.客户、从事自营业务的交易会员持仓量超出其限仓规定的 C.因违规受到交易所强行平仓处罚的 D.会员、客户双方向开仓的
• (2017年真题)以下属于跨品种套利的有( )。 A.A交易所9月菜粕期货与A交易所9月菜籽油期货间的套利 B.同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货间的套利 C.A交易所5月大豆期货与B交易所5月大豆期货间的套利 D.同一交易所3月大豆期货与5月大豆期货间的套利
• (2020年真题)中金所5年期国债期货报价为97.250 ，意味着(　　). A.合约价值为97.250万元，含有应计利息 B.面值为100元的国债期货净价价格为97 .250元 C.面值为100元的国债期货全价格为97. 250元 D.合约价值为97 .250万元，不含应计利息
• (2019年真题)某股票当前价格为64.00港元，以下该股票看涨期权中，内涵价值大于零的有( )。 A.执行价格和权利金分别为62.50港元和2.75港元 B.执行价格和权利金分别为67.50港元和0.80港元 C.执行价格和权利金分别为60.00港元和4.50港元 D.执行价格和权利金分别为70.00港元和0.30港元
• (2016年真题)为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有( )。 A.买入看涨期货期权 B.买入看跌期货期权 C.买进期货合约 D.卖出看涨期货期权
• (2018年真题)下列期权属于欧式期权的有( )。 A.CBOE股票期权 B.上海证券交易所个股期权 C.中国平安股票期权 D.上汽集团股票期权
• (2018年真题)按道氏理论的分类，市场波动的趋势分为( )等类型。 A.主要趋势 B.次要趋势 C.长期趋势 D.短暂趋势
• (2016年真题)现代意义上的期货市场产生的标志有( )。 A.允许以对冲方式免除履约责任 B.实行了保证金制度 C.推出了标准化合约 D.引进了远期合同
• (2019年真题)以下属于期货公司资产管理业务的有( )。 A.期货公司用自有资金进行金融衍生品投资 B.期货公司可按照约定来管理客户的委托资产，在股票市场进行投资 C.期货公司可按照约定来管理客户的委托资产，在金融衍生品市场上进行投资，并收取报酬 D.期货公司用自有资金进行股票投资
• (2018年真题)实施持仓限额及大户报告制度的目的在于( )。 A.防范操纵市场价格的行为 B.防止成交量过大 C.防范期货市场风险过度集中于少数投资者 D.防止套利
• (2021年7月真题)理论上，当市场利率上升时，将导致( ) A.国债期货价格下跌 B.国债期货价格上涨 C.国债现货价格下跌 D.国债现货价格上涨
• (2017年真题)下列关于熊市套利的说法中，正确的有( )。 A.当市场出现供给过剩，需求相对不足时，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度往往要大于较远期合约价格的下降幅度，或者较近月份的合约价格上升幅度小于较远期合约价格的上升幅度 B.在进行熊市套利时需要注意，当近期合约的价格已经相当低时，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的 C.套利是在正向市场进行的，如果在反向市场上，近期价格要高于远期价格，熊市套利是卖出近期合约同时买入远期合约。在这种情况下，熊市套利可以归入卖出套利这一类中，则只有在价差缩小时才能够盈利 D.套利是在正向市场进行的，如果在反向市场上，近期价格要...
• (2019年真题)对于上证50ETF期权，以下说法正确的是( )。 A.无保证金要求 B.同时交易四个到期月份合约 C.现金交割 D.属于欧式期权
• (2019年真题)以下为实值期权的是( )。 A.看涨期权的执行价格低于标的物市场价格 B.看涨期权的执行价格高于标的物市场价格 C.看跌期权的执行价格低于标的物市场价格 D.看跌期权的执行价格高于标的物市场价格
• (2016年真题)下列交易中，损益平衡点等于执行价格加权利金的有( )。 A.买入看涨期权 B.卖出看涨期权 C.买入看跌期权 D.卖出看跌期权
• (2018年真题)下列关于绘制K线图规则的说法中，正确的有( )。 A.K线最上方的一条细线称为上影线 B.K线下方的一条细线为下影线 C.当日收盘价低于开盘价，K线中部的实体一般用红色表示 D.当日收盘价高于开盘价，K线中部的实体一般用绿色表示
• 下列有关期货交易所性质的说法中，正确的有()。 A.期货交易所是专门进行标准化合约买卖的场所 B.期货交易所自身不参与期货交易活动 C.期货交易所不参与期货价格形成 D.期货交易所拥有合约标的商品
• (2016年真题)商品期货主要分为( )。 A.农产品期货 B.金属期货 C.能源期货 D.指数期货
• (2019年真题)在我国，证券公司从事中间介绍业务，应该与期货公司签订书面委托协议。委托协议应当载明( )等。 A.介绍业务范围 B.报酬支付及相关费用的分担方式 C.介绍业务对接规则 D.客户投诉的接待处理方式
• (2017年真题)下列关于跨品种套利的说法，正确的有( )。 A.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利 B.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利 C.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利 D.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
• (2019年真题)技术分析理论主要有( )等。 A.道氏理论 B.波浪理论 C.江恩理论 D.有效市场理论
• (2016年真题)期货交易者的目的包括( )。 A.获得风险利润 B.获得实物商品 C.转移价格风险 D.让渡商品的所有权
• (2016年真题)会员制期货交易所会员资格的获得方式主要有( )。 A.以交易所创办发起人的身份加入 B.接受发起人的转让加入 C.依据期货交易所的规则加入 D.接受期货交易所其他会员的资格转让加入
• (2016年真题)下列关于商品期货合约交易单位的说法，正确的有( )。 A.商品的市场规模较大，交易单位应该较大 B.商品的市场规模较大，交易单位应该较小 C.交易者的资金规模较大，交易单位应该较大 D.交易者的资金规模较大，交易单位应该较小
• (2020年真题)期货交易涉及商品实物交割的，交易所应当发布该合约的(　　) 等信息。 A.可用库容情况 B.标准仓单数量 C.现货市场行情 D.预期实物交割数量
• (2019年真题)下列对期现套利描述正确的是( )。 A.期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利 B.商品期货期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业 C.期现套利只能通过交割来完成 D.当期货与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会
• (2017年真题)假设天然橡胶4个月的持仓成本为170元／吨，交易手续费10元／吨，某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利，则下列价格行情中，( )适合进行买入现货卖出期货操作。 A.① B.② C.③ D.④
• (2020年真题)以下关于趋势线和轨道线，说法正确的有( )。 A.趋势线被有效突破后，通常表明市场价格下一步的走势将会反转 B.轨道线被有效突破后，通常表明市场价格原有趋势将减弱 C.当市场价格不能触及轨道线，显示原有趋势加速的可能性增加 D.轨道线的作用是限制市场价格的变动范围
• (2016年真题)外汇期货的特性包括( )。 A.标准化合约 B.双向交易 C.保证金制度 D.当日无负债制度
• (2016年真题)会员制期货交易所的具体组织结构一般有( )。 A.会员大会 B.业务管理部门 C.理事会 D.监事会
• (2016年真题)期货合约最小变动价位的确定，一般取决于( )。 A.该合约标的物的种类 B.该合约标的物的交割等级 C.该合约标的物的性质 D.该合约标的物的市场价格波动情况
• (2020年真题)在国际期货市场上，保证金制度一般有如下特点 ( ). A.客户保证金由期货交易所统一收取 B.对交易者的保证金要求与其面临的风险相对应 C.交易所根据合约特点设定最低保证金标准 D.交易所可根据市场风险状况调整保证金水平
• (2016年真题)持仓费是为拥有或保留某种商品或资产而支付的( )等费用总和 。 A.保险费 B.利息 C.仓储费 D.期货交易手续费
• (2020年真题)关于期货合约持仓量变化的描述，正确的是( )。 A.成交双方中买方为开仓、卖方为平仓，持仓量不变 B.成交双方中买方为平仓、卖方为开仓，持仓量不变 C.成交双方均为开仓操作，持仓量减少 D.成交双方均为平仓操作，持仓量减少
• (2018年真题)关于期权交易，下列说法中正确的是( )。 A.卖出看涨期权可对冲标的物多头的价格风险 B.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 C.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 D.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
• (2016年真题)关于期货交易和远期交易，下列叙述正确的有( )。 A.远期交易规定在未来某一时间进行商品交收 B.期货交易属于现货交易 C.期货交易与远期交易有相似之处 D.远期交易与期货交易均约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品
• (2016年真题)会员制期货交易所会员大会有权( )。 A.制定、修改或废止章程及业务规则 B.选举和更换高级管理人员 C.决定期货交易所的合并和终止 D.制定和修改期货合约交易价格
• (2016年真题)在制定期货合约标的物的质量等级时，常采用国内或国际贸易中( )的标准品的质量等级为标准交割等级。 A.质量最优 B.价格最低 C.最通用 D.交易量较大
• (2020年真题)关于国内客户参与期货交易，以下说法中正确的有( ). A.期货交易所不直接向个人客户收取保证金 B.期货公司应将客户缴纳的保证金存入期货经纪合同中指定的客户账户中 C.期货公司对套期保值客户可按低于期货交易所规定的标准收取保证金 D.国内期货市场个人客户必须通过期货公司进行交易
• (2019年真题)假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.1000，交易者卖出100手6月合约并同时买入9月合约进行套利。2个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.1085和1.1050，该交易者同时将上述合约平仓。关于该交易策略描述正确的是( )。(合约规模为125000欧元。不计交易成本) A.交易策略为熊市套利 B.交易者亏损18750美元 C.交易者盈利18750美元 D.交易策略为牛市套利
• (2016年真题)下列情况属于正向市场的有( )。 A.期货价格高于现货价格时，基差为负值 B.现货价格高于期货价格时，基差为正值 C.期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关 D.预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格，基差为正值
• (2018年真题)交易者为了( )可考虑买进看涨期权。 A.博取杠杆收益 B.保护已持有的期货多头头寸 C.获取价差收益 D.锁定现货成本
• (2016年真题)现货交易、远期交易、期货交易三者之间的联系包括( )。 A.远期交易属于现货交易，是现货交易在时间上的延伸 B.期货交易属于现货交易，是现货交易在时间上的延伸 C.期货交易与远期交易有相似之处，主要表现在两者均为买卖双方约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品 D.期货交易是一种高级的交易方式，它以现货交易为基础
• (2016年真题)以下说法中，( )不是会员制期货交易所的特征。 A.全体会员共同出资组建 B.缴纳的会员资格费可有一定回报 C.权力机构是股东大会 D.非营利性
• (2016年真题)期货交易所统一指定交割仓库，其目的有( )。 A.方便套期保值者进行期货交易 B.可以保证卖方交付的商品符合合约规定的数量与质量等级 C.增强期货交易市场的流动性 D.保证买方收到符合期货合约规定的商品
• (2016年真题)在( )中，进行卖出套期保值交易，可使保值者实现净盈利。 A.正向市场中，基差走强 B.反向市场中，基差走强 C.正向市场转为反向市场 D.反向市场转为正向市场
• (2020年真题)假设大豆期货合约间理论价差等于其持仓成本，且每月持仓成本为10元/吨。12月10日，次年大豆期货1、5、9月份的期货价格如下表所示，利用这3个合约进行蝶式套利，则合理的操作策略有( )。 A.④ B.③ C.② D.①
• (2018年真题)关于卖出看跌期权，以下说法中正确的是( )。(不考虑交易费用) A.卖方履约成为多头 B.卖方需要缴纳保证金 C.卖方的最大损失是权利金 D.卖方的最大收益是期权的权利金
• (2016年真题)利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期( )。 A.债券价格上升 B.债券价格下跌 C.市场利率上升 D.市场利率下跌
• (2017年真题)下列对持仓费描述正确的包括( )。 A.持仓费的高低与持有商品的时间长短有关 B.当交割月到来时，持仓费将升至最高 C.距离交割的期限越近，持有商品的成本就越低 D.持仓费等于基差
• (2020年真题)关于期权交易，下列说法正确的是( )。 A.买进看涨期权可规避标的物空头的价格风险 B.买进看涨期权可规避标的物多头的价格风险 C.买进看跌期权可规避标的物多头的价格风险 D.买进看跌期权可规避标的物空头的价格风险
• (2018年真题)下列关于期货交易场内集中竞价的描述中，正确的有( )。 A.会员和非会员都能直接进场交易 B.只有交易所的会员才能直接进场交易 C.非会员通过交易所会员代理可进行期货交易 D.所有买卖指令必须在交易所内进行集中竞价成交
• (2017年真题)公司制期货交易所监事会的职权包括( )。 A.检查公司的财务 B.提议召开临时股东大会 C.制定公司具体规章 D.决定对严重违规会员的处罚
• (2017年真题)期货交易所为保证期货合约上市后能有效地发挥其功能，在选择期货合约标的时，一般考虑的条件包括( )等。 A.规格或质量易于量化和评级 B.价格波动幅度大且频繁 C.有机构大户稳定市场 D.供应量较大，不易为少数人控制和垄断
• (2017年真题)在特殊情况下，现货价格高于期货价格，基差为正值，这种市场状态称为( )。 A.正向市场 B.反向市场 C.逆转市场 D.现货溢价
• (2016年真题)以下关于转换因子的说法，正确的有( )。 A.转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价 B.每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的 C.转换因子在合约存续期间数值逐渐变小 D.转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格
• (2020年真题)以下为期权空头损益结构的是( ). A. B. C. D.
• (2018年真题)期货和互换的区别包括( )。 A.了结方式不同 B.成交方式不同 C.标准化程度不同 D.合约双方关系不同
• (2017年真题)我国期货交易所总经理具有的权力不包括( )。 A.决定期货交易所员工的工资和奖惩 B.决定期货交易所的变更事项 C.审议批准财务预算和决算方案 D.决定专门委员会的设置
• (2017年真题)期货交易所在指定交割仓库时，主要考虑的因素是( )。 A.仓库的存储条件 B.仓库的运输条件和质检条件 C.仓库所在地区距离交易所的远近 D.仓库所在地区的生产或消费集中程度
• (2016年真题)根据中金所5年期国债期货产品设计，下列说法正确的有( )。 A.票面利率为3％的可交割国债，其转换因子等于1 B.交割月首日剩余期限为5年的国债，转换因子等于1 C.交割月首日新发行的5年期国债，转换因子等于1 D.同一国债在不同合约上的转换因子不同
• (2020年真题)下列关于相同条件的看涨期权多头和空头损益平衡点的说法，正确的有(　　)。 A.看涨期权多头和空头损益平衡点相同 B.看涨期权多头损益平衡点=执行价格+权利金 C.看涨期权多头和空头损益平衡点不相同 D.看涨期权空头损益平衡点=执行价格-权利金
• (2018年真题)在进行外汇期货交易时，交易者应该明确标准化合约的基本要素，这些基本要素包括( )。 A.合约指向的外汇币种 B.每份合约的面值 C.合约的交割月份，以及合约的最后交易日 D.每份合约要求的保证金数额
• (2017年真题)就商品而言，持仓费是指为持有该商品而承担的( )等成本。 A.资金利息 B.保险费 C.期货保证金 D.仓储费