• 流动性比率／指标法的优点是()，缺点是()。 A.简单实用；动态评估 B.复杂多样；动态评估 C.复杂多样；静态评估 D.简单实用；静态评估
• 设计资本充足率压力测试框架需注意的问题，不包括()。 A.定量与定性相结合 B.合理整合现有资源 C.缩短评估时间 D.保证系统可延伸性
• 商业银行风险管理理论的管理模式不包括()。 A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.综合风险管理模式 D.全面风险管理模式
• 巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。 A.存款准备金 B.经济资本 C.资本充足率 D.风险资本
• 对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重。个人住房抵押贷款风险权重为()。 A.100％；50％ B.100％；25％ C.50％；25％ D.50％；l00％
• 以下不是信贷审批原则的是()。 A.申贷合并原则 B.统一考虑原则 C.审贷分离原则 D.展期重审原则
• 激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的()。 A.竞争能力 B.风险管理水平 C.盈利能力和业务发展空间 D.客户资源
• 客户信用评级中，违约概率的估计包括()。 A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率 C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
• 下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是()。 A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险 B.证券融资交易形成的交易对手信用风险 C.场内证券交易形成的交易对手信用风险 D.与中央交易对手交易形成的信用风险
• 巴塞尔委员会于()重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。 A.2014年 B.2010年 C.2008年 D.2006年
• 下列关于久期分析的说法，错误的是()。 A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的惟一方法 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
• 下列不属于风险监管核心指标类别的是()。 A.风险水平类指标 B.风险收益类指标 C.风险迁徙类指标 D.风险抵补类指标
• 在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列产品线的β因子等于18％的是()产品线。 A.零售商业银行业务 B.资产管理 C.支付和结算 D.零售经纪
• 下列关于信用评分模型的说法，不正确的是()。 A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟基础上的 B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化
• 下列常用的风险识别与分析的方法中，()是通过图解法来识别和分析风险损失发生前存在的各种风险因素。 A.分解分析法 B.失误树分析法 C.情景分析法 D.资产财务状况分析法
• 影响期权价值的主要因素不包括()。 A.标的资产的市场价格 B.期权的到期期限 C.市场利率 D.即期市场价格的变化
• 结构性资产或负债不包括()。 A.经扣除折旧后的固定资产和物业‘ B.与记账本位币所属不同货币的资本 C.对境内附属公司和关联公司的投资 D.为维持资本充足率稳定而持有的头寸
• 风险评级对中国的银行监管的意义不包括()。 A.有利于提高金融监管的系统性和全面性 B.有利于提高金融监管的持续性 C.有利于提高金融监管的针对性 D.有利于提高金融监管的差异性
• 下列选项不属于《巴塞尔新资本协议》三大支柱的是()。 A.最低资本充足率要求 B.监管部门的监督检查 C.市场约束 D.行政处罚
• 商业银行的内部控制必须贯彻()的原则。 A.全面、审慎、有效、独立 B.全面、审慎、综合、独立 C.单一、审慎、经济、独立 D.全面、经济、综合、独立
• ()是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。 A.担保 B.保证 C.抵押 D.质押
• 商业银行计算资本充足率时，下列选项中不应从资本中扣除的项目是()。 A.商誉应全部从核心资本中扣除 B.对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除50％ C.对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除50％ D.实收资本或普通股
• 声誉危机管理的主要内容不包括()。 A.预先制定战略性的危机管理规划 B.提高日常解决问题的能力 C.提高风险意识 D.危机现场处理
• 金额输入错误属于系统缺陷中的()风险。 A.数据／信息质量错误 B.违反系统安全规定 C.系统设计／开发的战略风险 D.系统的稳定性风险
• 银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是()。 A.依法、公开、公正、有效 B.依法、公开、公正、效率 C.依法、公开、公平、效率 D.依法、公开、公平、有效
• 下列关于战略风险评估的说法，错误的是()。 A.战略实施方案执行之前，应当认真估计其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致 B.商业银行新推出的房屋贷款计划获得了市场的广泛接受和认可，被认为是“成功的战略规划” C.针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响 D.董事会、各级管理人员、战略管理部门以及法律／内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接的责任
• 监管部门是市场约束的核心，以下不是监管部门作用的是()。 A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B.实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露 C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督 D.存款人可以进行选择，通过提取存款或把存款转入其他银行，增加单家银行的竞争压力
• 银行业监督管理机构对银行业实施监督管理应当遵循的基本原则不包括()。 A.依法 B.公开 C.公正 D.公平
• 代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中的()操作风险点。 A.外部事件 B.人员因素 C.系统缺陷 D.内部流程
• ()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。 A.RiskCalc模型 B.死亡率模型 C.CreditMonitor模型 D.KPMG风险中性定价模型
• 关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是()。 A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿 B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督 C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇 D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作
• 银行机构的市场准入不包括()。 A.机构准人 B.业务准人 C.风险机构准入 D.高级管理人员准入
• 压力情景应充分体现银行的经营和()的特征。 A.收益 B.流动 C.期限 D.风险
• 管理信息系统的基础模块包括()和()。 A.业务运营系统；管理报告系统 B.业务运营系统；组织结构 C.业务政策；管理报告系统 D.组织结构；业务政策
• 对企业信用风险分析的5Cs指标包括()。 A.品德 B.资本 C.还款能力 D.抵押 E.经营环境
• 下列关于信贷资产证券化的表述，最不恰当的是( )。 A.银行实际上将资产所有权售予证券投资者 B.为信贷市场和资本市场搭建了桥梁 C.将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券 D.银行作为“潜在担保人”，当资金池的部分现金流中断时由银行承担损失
• 商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平( )，经济资本规模( )，各种损失能被资本吸收的可能性( )。( ) A.越高，越大，越高 B.不变，减小，变高 C.越高，越大，越低 D.越低，越小，越高
• 假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是( )。 A.40％投资国债. 60％投资银行理财产品 B.100％投资国债 C.100％投资银行理财产品 D.60％投资国债. 40％投资银行理财产品
• 假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是( )。 A.40%投资国债，60%投资银行理财产品 B.100%投资国债 C.60%投资国债. 40%投资银行理财产品 D.100%投资银行理财产品
• 某商业银行的资产为5000亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。 A.无法判断 B.减弱 C.不变 D.增强
• 正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置( )。 A.不同 B.相同 C.不动 D.不确定
• 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。 A.-0.2%～0.4% B.-0.05%～0.1% C.-0.05%～0.25% D.0.1%～0.25%
• 商业银行最基本、最常用的风险识别方法是( )。 A.情景分析法 B.资产财务状况分析法 C.制作风险清单 D.专家调查列举法
• 商业银行个人信贷产品可以划分为( )。 A.个人住房按揭贷款和个人零售贷款 B.个人信用贷款和个人消费贷款 C.个人零售贷款和个人信用贷款 D.个人住宅抵押贷款和助学与助业贷款
• 下列关于商业银行对客户评级/评分模型进行验证的表述，错误的是( )。 A.商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系. 过程和风险因素评估的准确性和一致性 B.商业银行必须定期进行模型的验证 C.商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率 D.商业银行必须在违约的频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率
• 假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是( )。 A.违约概率 B.不良贷款率 C.违约频率 D.违约损失率
• 违约损失率的计算公式是( )。 A.LGD＝1－回收率 B.LGD＝1－回收率/2 C.LGD＝1－回收率/3 D.LGD＝1－回收率/4
• 假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金头寸为70亿元，应收账款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为( )。 A.5.5% B.5% C.4.7% D.5.2%
• 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于( )类别。 A.操作风险 B.流动性风险 C.信用风险 D.市场风险
• 在其它条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值( )。 A.越小 B.越大 C.无法判断 D.不受影响
• 商业银行对( )变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。 A.票据贴现率 B.市场收益率 C.存款准备金率 D.存贷款基准利率
• 某商业银行的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。 A.减弱 B.不变 C.无法判断 D.增强
• 一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=80日元。商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=75日元，因此建议该日本出口商( )，以对冲汇率风险。 A.在80价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸 B.在75价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸 C.在80价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸 D.在75价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸
• 商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、( )和可利用资源紧密联系在一起。 A.员工利益 B.连续营业方案 C.资本实力 D.风险管理措施
• 某商业银行当期信用评级为B级的贷款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外借贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期预期损失为( )亿元。 A.2.5 B.1.5 C.5 D.1
• 下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是( )。 A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失 B.预期损失并不一定会真实发生 C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失 D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定
• 下列关于商业银行信用风险预期损失的表示，错误的是( )。 A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望 B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失 C.预期损失等于违约概率. 违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
• 仅做远期外汇买卖时，最不可能面临的风险是( )。 A.商品价格风险 B.利率风险 C.结算风险 D.汇率风险
• 在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是( )。 A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
• 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是( )。 A.不良贷款拨备覆盖率 B.不良贷款率 C.客户授信集中度 D.贷款风险迁徙率
• 下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是( )。 A.定量压力测试 B.情景选择 C.定性压力测试及管理行动 D.资本规划
• 下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是( )。 A.情景选择 B.定量压力测试 C.资本规划 D.定性压力测试及管理行动
• ( )是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。 A.操作风险 B.国家风险 C.流动性风险 D.市场风险
• 下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？( )。 A.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失 B.被不法分子以大额假存单. 假国债. 假人民币等诈骗资金 C.银行员工窃取客户账户资金 D.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗 E.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
• 商业银行系统缺陷引发的操作风险中，由于信息科技系统和一般配套设备不完善所产生的风险，具体表现为( )。 A.硬件 B.软件 C.网络与通信线路 D.动力输送损耗/中断 E.系统开发. 维护成本过高
• 下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有( )。 A.商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷 B.商业银行缺乏经营特色和社会责任感 C.商业银行受到监管处罚 D.商业银行流动性状况恶化，出现支付困难 E.商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷
• 商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有( )。 A.保证 B.净额结算 C.抵押 D.质押 E.限额管理
• 商业银行的战略风险主要体现在( )。 A.整个战略实施过程中的质量难以保证 B.战略目标缺乏整体兼容性 C.为实现目标所需要的资源缺乏 D.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 E.外部监管环境出现了巨大变化
• 下列关于正态分布曲线的描述正确的有( )。 A.关于x＝μ对称 B.关于x＝μ不对称 C.在x＝μ＋σ处有一个拐点 D.在x＝μ处曲线最高 E.在x＝μ－σ处有一个拐点
• 下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有( )。 A.市场风险敏感度 B.业务经营的合法合规性 C.风险状况和资本充足性 D.管理水平和内部控制 E.资产质量和流动性状况
• 商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有( )。 A.限额管理 B.质押 C.保证 D.合格净额结算 E.抵押
• 商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。 A.计算资产组合可能产生的最高收益 B.识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估 C.对市场风险VaR值的准确性进行验证 D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失 E.协助银行制定改进措施
• 商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。 A.计算资产组合可能产生的最高收益 B.识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估 C.对市场风险VaR值的准确性进行验证 D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
• 依据《商业银行资本管理办法(试行)》，属于风险监管核心指标的有( )。 A.风险识别类指标 B.风险暴露类指标 C.风险迁徙类指标 D.风险抵补类指标 E.风险水平类指标
• 下列关于商业银行战略风险的描述，正确的有( )。 A.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失 B.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益 C.战略风险管理是一种长期性管理 D.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力 E.战略风险管理是一种短期性管理
• 下列关于商业银行战略风险的描述，正确的有( )。 A.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失 B.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益 C.战略风险管理是一种长期性管理 D.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力 E.战略管理是一种短期性管理
• 通常，战略风险识别可以从( )入手。 A.宏观战略层面 B.技术层面 C.中观管理层面 D.微观执行层面 E.战术层面
• 商业银行的战略风险主要体现在( )。 A.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 B.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 C.整个战略实施过程的质量难以保证 D.政治. 经济和社会环境发生变化 E.实现战略目标所需要的资源匮乏
• 商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括( )。 A.信用风险 B.银行账户利率风险 C.集中度风险 D.市场风险 E.操作风险
• 商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，其中包括( )。 A.信用风险 B.银行账户利率风险 C.市场风险 D.操作风险 E.集中度风险
• 与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当特别关注系统性风险因素可能造成的影响。( )
• 商业银行在信用风险内部评级初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。( )
• 一般而言，服务业的违约损失率要低于公用事业部门的违约损失率( )。
• 与操作风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，市场风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性。( )
• 商业银行信用风险管理中，债项评级通常反映债项本身的风险结构，反映其大小的具体指标是违约概率(PD)。( )
• 资产证券化是商业银行管理流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。( )
• 商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备( )。
• 商业银行通过对经济资本配置合理性的评估，能够有效识别高风险。( )
• 银行一旦遭受损失，首先会影响银行的净利润，因而银行监管应重在监控商业银行的盈利能力。( )
• 与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。
• 高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使( )。 A.潜在借款人的风险水平下降 B.所有企业的履约程度有一定程度的提高 C.借款人承受较低的风险 D.所有企业的违约风险有一定程度的提高
• 商业银行的零售存款通常被认为是( )。 A.比较稳定的负债，流动性风险低 B.来源分散，流动性风险高 C.来源集中，流动性风险低 D.不稳定的负债，流动性风险高
• 在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是( )。 A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主 B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主 C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主 D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主
• 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是( )。 A.实行严明的前中后台职责. 岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细 B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率 C.中台风险管理人员对交易的风险评估不准确这一风险点，可以通过开发和运用风险量化模型以及引入和应用必要的业务管理系统来进行控制 D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证
• 下图是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。已知期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10亿，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是( )亿。 A.75 B.84.5 C.35 D.81.3
• 关于久期公式dP／dy=-DP／(1+y)，下列各项理解正确的是( )。 A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大 B.价格变动的程度与久期的长短无关 C.久期公式中的D为修正久期 D.收益率与价格同向变动
• 根据我国监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务有( )。 A.外币债券投资 B.人民币贷款 C.交易性人民币债券投资 D.外币贷款和外汇交易
• 对于商业银行贷款业务来说，较少接受的担保方式是( )。 A.不动产抵押 B.企业连带责任保证 C.定金与留置 D.支票. 汇票. 本票. 债券. 存款单等质押
• ( )是商业银行的最高风险管理/决策机构，( )承担商业银行风险管理的最终责任( )。 A.股东大会；董事会 B.股东大会；监事会 C.董事会；高级管理层 D.董事会；董事会