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假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，具体操作策略如表7所示，则合理的操作策略有(　　)。

  • A.④
  • B.③
  • C.②
  • D.①
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上传者：舍得老师 √ 查看答案数：84343
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