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某投资者看空中国平安6月份的股票,于是卖出1张单位为5000、行权价格为40元、6月份到期的中国平安认购期权。该期权的前结算价为1.001,合约标的前收盘价为38.58元。交易所规定:

认购期权初始保证金=丨前结算价+Max(Mx合约标的前收盘价-认购期权虚值,Nx合约标的前收盘价)丨x合约单位;

认沽期权初始保证金=Mint前结算价+Max(Mx合约标的前收盘价-认沽期权虚值,Nx行权价),行权价丨x合约单位;

其中:认购期权虚值=Max(行权价-合约标的前收盘价,0)。

认沽期权虚值=Max(合约标的前收盘价-行权价,0)。

该投资者需缴纳初始保证金( )元。

  • A.9226
  • B.10646
  • C.38580
  • D.40040
上传者:舍得老师 查看答案数:47809
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