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历年试卷
A.外汇交易风险
B.外汇管理风险
C.外汇结构风险
D.外汇计量风险
A.中资银行
B.外资银行
C.农村信用合作社
D.所有金融机构
E.以上全正确
A.风险限额
B.止损限额
C.常规限额
D.交易限额
A.机构
B.资产组合
C.人员
D.某项资金头寸
A.银行资本充足并预计至少在未来12个月内保持或超出现有水平
B.银行有非常精密和高效的资本计划
C.资产质量和盈利能力良好，融资能力极强
D.大股东或母公司的支持强有力
E.所有其他需考虑的因素都获得了正面、有利的评价
A.银行资本严重缺乏
B.资本充足率低于最低监管要求
C.资本计划、资产质量和盈利能力等方面出现了严重问题，并对资本构成负面影响
D.银行需要立即寻求股东或其他外来援助
E.多个评估因素的评估为负
A.银行
B.证券
C.保险
D.清算
E.零售
A.普查
B.重点调查
C.典型调查
D.抽样调查
E.以上都对
A.非现场监管负责人
B.主监管员
C.非现场监管员
D.非现场监管协调员
E.现场检查主查人
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.计量风险
E.以上都对
A.机构管理子系统
B.高级管理人员子系统
C.现场检查子系统
D.非现场监管子系统
E.评价和预警子系统
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
A.为交易而持有
B.可供出售金融资产
C.持有至到期投资和(企业源生的)借款
D.应收款项
E.以上不全对
A.高级管理人员参与管理的程度及连续性
B.内部控制和风险管理系统的足够性
C.薪酬政策
D.遵守法律、规定的情况
E.政策和程序的足够性
A.现有资本水平
B.资本的构成和质量
C.各种反映资产质量的比率和变化趋势
D.资产质量及其对资本的影响
E.资产负债表的构成和表外项目构成
A.机构监管
B.剔除内部交易
C.功能监管
D.并表监管
E.以上都对
A.收集信息
B.现场检查
C.初评
D.复评
E.审核
F.评级结果反馈
H.评级档案整理
A.定期分析
B.不定期分析
C.宏观分析
D.宏观分析
E.微观分析
A.历史模拟法
B.方差－协方差法
C.蒙特卡罗法
D.损失分布法
A.银行总风险头寸概况
B.对利率风险政策、程序和利率风险计量系统完善程度进行内部审查的结论，但不包括外部审计师和聘请的咨询专家发现的问题
C.压力测试的结果
D.银行遵守政策与限额情况的报告
A.收集
B.校验
C.加工
D.管理
E.销毁
A.预期损失
B.非预期损失
C.实际损失
D.过往损失
A.了解机构
B.风险评估
C.监管计划
D.现场监管
E.CAMELS评级
A.宏观经济形势
B.银行业务的性质
C.组织结构的复杂程度
D.员工的素质
A.资产质量非常好
B.资产组合的风险很小
C.贷款和投资政策非常稳健
D.程序和日常管理操作非常稳健
E.有完整的文件和交易记录
A.信息采集
B.质量审核
C.情况记录
D.信息变更
A.客观
B.公正
C.及时
D.科学
A.独立的内部审计和风险评估
B.由集团总经理和总会计师会同集团操作风险总监确立的正式的风险治理结构，对集团的风险和控制自我评价进行指导监督和监测
C.业务线管理部门制定和执行风险的缓释和管理措施
D.独立行使操作风险监督作用的部门，向花旗集团高级风险官负责
A.统计法规和监管统计制度的执行情况
B.统计质量和统计数据的真实性情况
C.统计资料的整理情况
D.统计信息的披露情况
E.统计信息系统的完备性和安全性
A.合并资产负债表
B.合并损益表
C.合并现金流量表
D.合并业务状况表
E.以上都对
A.具有对假设条件和参数的书面说明文件
B.计量系统应使用公认的财务概念和风险计量技术
C.确保将表内、外业务形成的所有重要头寸和现金流量都及时纳入计量体系
D.利率风险计量系统主要分析重新定价风险这一主要的利率风险来源
A.来源于银行内部的业务操作，属于银行可控范围内的内生风险
B.覆盖了几乎银行经营管理的所有方面
C.因操作失误引起的损失很多情况下与回报的产生没有任何关系
D.与经营规模的大小没有必然的联系
A.银行可能存在比较多、比较严重的问题或一些不稳健做法，而且未得到满意的处理或解决
B.如果不立即采取纠正措施，情况可能进一步恶化而损害银行持续经验的能力
C.银行存在倒闭的可能，但不会立即发生
D.资本净值虽为正数但达不到资本监管要求
E.银行勉强能抵御业务经营环境的逆转，但如果不能纠正弱点，很容易导致经营状况的恶化
A.统一调整和修订完善了多个评级办法
B.要素评级和综合评级分为6级
C.增加了定性因素分析的相关内容
D.保证了定量指标与《核心指标》和银行会监管信息系统非现场监管指标的衔接
E.突出了资本充足、资产质量和管理三大要素的重要性
F.新增了对市场风险状况的评价
H.新增了其他要素以细化评级结果
F.要素评级和综合评级分为6级
A.压力测试
B.敏感性分析
C.情景分析
D.VaR
A.银行对资本的管理政策和情况
B.银行进入资本市场或通过其他渠道增加资本的能力
C.资产负债表的构成和表外项目
D.各类资产减值准备的充足程度
E.现有资本水平
A.会议的准备
B.会议的召开
C.整理会议纪要
D.下达监管意见
A.内部程序
B.人员
C.系统
D.管理
A.准备阶段
B.实施阶段
C.报告阶段
D.处理阶段
E.档案整理阶段
A.银行机构准入审批管理
B.高管人员管理信息
C.相关法规、指引
D.部门规章及监管报告、专题分析报告
E.以上都对
A.公司审计
B.外部监管
C.各业务线
D.风险管理机构
A.信息采集的及时性和全面性
B.信息分析的合理性和准确性
C.监管信息档案的完整性
D.监管措施的可行性
E.非现场监管的有效性
A.内部计量法
B.极端值理论模型
C.方差－协方差法
D.损失分布法
A.外汇掉期
B.外汇期权
C.组合型外汇风险管理工具
D.外汇期货
E.即期外汇买卖
F.远期外汇买卖
A.对经济价值的影响
B.对未来收益的影响
C.对财务价值的影响
D.对当期收益的影响
A.集团法律结构
B.风险管理框架
C.内部控制框架
D.人员素质结构
A.发生的频率
B.风险原因
C.损失大小
D.处理方式
A.资产负债配对管理
B.保险缓释
C.限额管理
D.套期保值
A.操作风险
B.利率风险
C.法律风险
D.声誉风险
E.策略风险
